Зайнагабдинов Владимир (ogneon)

1.Срочный рынок. Фьючерсные контракты

1.1.Срочный рынок России. Его особенности и специфика
1.2.Фьючерсные контракты. Определение и спецификация
1.3.Ценообразование фьючерсных контрактов
1.4.Исполнение фьючерсных контрактов
1.5.Арбитраж (спот-фьючерс)

2.Введение в опционы

2.1.Основные определения опционов
2.2.Классификация опционов
2.3.Ценообразование опционов, факторы, влияющие на ее изменение
2.4.Внутренняя и временная стоимость опциона
2.5.Коэффициенты чувствительности – «Греки»
2.6.Синтетические опционы

3.Базовые стратегии

3.1.Стрэддл стрэнгл
3.2.Стрип, Стрэп
3.3.Вертикальные спрэды
3.4.Диагональные спрэды
3.5.Календарные спрэды
3.6.Пропорциональные спрэды

4.Торговля опционами – Волатильностью

4.1.Понятие волатильности
4.2.Виды волатильности
4.3.Торговля волатильностью
4.5.Динамическое хеджирование
4.6.Дельта нейтральные стратегии
4.7.Дельта и гамма нейтральность

5.Продажа опционов

5.1.Продажа опционов
5.2.Критерии отбора опционов
5.3.Риск-менеджмент коротких опционов
5.4.Методы хеджирования проданных опционов