Помогите с тестом пожалуйста - вопрос №3248869

1. Датой валютирования по сделкам спот называют?

Дату заключения сделки спот.

Дату списания валюты со счета продавца.

Дату зачисления валюты на счет покупателя.

Дату списания валюты со счета покупателя.

1. Депозиты в евро на 6 мес. обеспечивают — 8 1/16%, а в долларах США — 8 1/4%.

Вопрос: какая валюта будет котироваться с премией?

Евро

Доллар

1. По форвардной операции премия образуется, когда форвардный курс:

выше курса СПОТ.

ниже курса СПОТ.

ниже паритета.

равен курсу СПОТ.

1. Опцион “с выигрышем” – опцион,

цена исполнения которого ниже (опцион колл) или выше (опцион пут) цены спот валюты, лежащей в основе опциона.

цена исполнения которого выше (опцион колл) или ниже (опцион пут) цены спот валюты, лежащей в основе опциона.

1. Курс "«спот»" GBP/USD 1.5395 — 1.5405

З-мес. дисконт 0.0268 — 0.0274

Определите, по какой валюте низкие процентные ставки по депозитам в соответствующих валютах.

Фунт стерлингов

Доллар США

1. Открытая длинная валютная позиция связана с риском по­терь дилера (банка), если к моменту контрсделки, т.е. продажи купленной валюты:

курс данной валюты возрастет.

курс данной валюты снизится.

1. Валюта с высокой процентной ставкой по депозитам продается на рынке:

с премией, т.е. выше паритета по отношению к валюте, по которой процентная ставка более низкая.

с дисконтом, т.е. ниже паритета по отношению к валюте, по которой процентная ставка более низкая.

1. Если банковская котируемая цена продажи и цена покупки на доллары США по отношению к фунту стерлингов равны:

Курс «спот» 1.4810 — 1.4820

Одномесячный курс «форвард» 0.85 — 0.80 цента премии

Вопрос: опередите стоимость форвардного покрытия для клиента, продающего банку доллары США.

6,51% годовых.

6,93% годовых.

1. Банк заключает с клиентом американский опцион Put. Валюта котируется с премией.Какой курс для банка будет выгодным:

на начало опционного периода

на конец опционного периода

на середину опционного периода

10. Какое из следующих утверждений правильно? Хеджирование – это:

минимизация валютного риска по позиции спот путем открытия противоположной (сделки аутрайт или опционной) позиции по той же валюте на равную сумму с последующим ее зачетом.

минимизация валютного риска по позиции форвард путем открытия противоположной (сделки спот) позиции по той же валюте на равную сумму с последующим ее зачетом.

минимизация валютного риска по позиции спот путем открытия противоположной (сделки аутрайт или опционной) позиции по той же валюте на разные суммы.

минимизация валютного риска по позиции спот путем открытия противоположной (сделки аутрайт или опционной) позиции по той же валюте на равную сумму без последующего зачета.