Мини-ситуация 1. Директор финансовой компании поручает Вам составить безрисковый портфель акций с помощью продажи call- или покупки put-опциона и определить их внутреннюю стоимость на основе ожидающихся событий на рынке капитала: Цена акции, руб.: текущая — 70, максимальная — 80, минимальная — 40, при исполнении опциона — 60, безрисковая доходность — 5%. Мини-ситуация 2. Директор финансовой компании понимает, что цены на
|
|
|
Похожие вопросы |